Loading...
ru

Торговля по уровням Фибоначчи. | Форум

advertisement
Валентин Трейдер Трейдер

Строго говоря, стратегии, основанные на уровнях Фибоначчи, относятся к трендовым стратегиям. Кроме того, по формальным признакам, торговлю по уровням Фибоначчи можно отнести к торговле по паттернам.   Уровни Фибоначчи широко используются также в волновом анализе. Ввиду широкого распространения этого способа торговли целесообразно выделить его в самостоятельный класс и рассмотреть отдельно. 

   Своим названием стратегия обязана итальянскому математику Леонардо Фибоначчи. В основе его теории ряд чисел, в котором каждое следующее число получается путем сложения двух предыдущих. Парные соотношения чисел в этом ряде образуют несколько важных пропорций, часто встречающихся в окружающем мире. 
   Применительно к торговле на Forex, нас будут интересовать уровни, вблизи которых поведение цены имеет статистически подтверждённые закономерности. 
   Существуют два вида Фибо-уровней (рисунок): 

  • Фибо-уровни коррекции (0.236, 0.382, 0.500, 0.618 , 0.764).
  • Фибо-уровни расширения  (1.272, 1.618, 2.618). 
   Необходимо сразу сказать о том, что в реальном поведении цен вы не найдёте строгого соответствия этим цифрам. Как правило, реальные уровни "размыты” и подбирать оптимальный уровень в своей стратегии необходимо экспериментально для каждого конкретного инструмента.
   С точки зрения построения механических торговых систем и программирования советников удобным средством идентификации волн и коррекций является индикатор ZigZag. Кроме того, в торговом терминале MetaTrader имеются графические инструменты нанесения Фибо-уровней нескольких разновидностей.



Торговая система форекс по уровням Фибоначчи


    Построение и функционирование торговых систем на основе уровней Фибоначчи включает в себя следующие этапы. 

  1. Определение глобальной тенденции, то есть определение наличия и направления тренда. Одним из наиболее простых способов определения этого направления является рассмотрение положения цены относительно скользящей средней.  Производится на старших временных таймфреймах H1, Н4 или D1. Идентификация тренда осуществляется по признаку превышения каждого следующего пика цены предыдущего. При этом скользящее среднее находится ниже графика цены (рисунок).
  2. Идентификация волны. Определяется значимая волна, а также её основание и вершина. Размер значимой волны зависит от торгуемого инструмента и используемого временного таймфрейма. В частности для EURUSD на таймфрейме Н1 значимыми  могут считаться волны от 100 пунктов. Дополнительную надёжность метод приобретает, если основание/вершина волны совпадают со значимыми уровнями поддержки/сопротивления.
  3. Установка приказов на покупку или продажу. Приказы могут быть рыночными или отложенными. Отложенные ордера устанавливаются на одном из коррекционных уровней Фибоначчи (38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%), они однозначно определяют вход в рынок на одном из уровней с наибольшей для данного инструмента вероятностью разворота. Рыночные ордера используются в случае поиска дополнительных подтверждений разворота и продолжения тренда, например на основе свечных комбинаций. 
  4. Вхождение в сделку, выставление ордеров StopLoss и TakeProfit. StopLoss может устанавливаться либо в виде фиксированной величины, либо на некотором заданном уровне, относительно вершины/основания волны. При определении TakeProfit используют расширенные Фибо-уровни (127.2%, 161.8%, 261.8%), при этом указанные проценты могут отмеряться как от основной, так и от коррекционной волны. 
  5. Сопровождение позиции- установка следящих ордеров трейлинг- стоп по мере движения цены. Как и в трендовой системе удобным средством установки трейлинг- стопов здесь являются полосы Болинджера. В случае восходящего тредна уровень стоп-лосс определяется по нижней линии индикатора, в случае нисходящего прорыва- по верхней линии.
  6. Выход из сделки. Выход производится либо по достижению ценой уровня TakeProfit, StopLoss, либо по трейлинг- стопу. Возможен вариант выхода по пробитии ценой одного из уровней Фибоначчи в противоположном тренду направлении.

advertisement