Loading...
ru

Дневник optionclue

advertisement

Крупные спекулянты активно покупают евро, стоит ли присоединяться к данному движению?

По-традиции составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов COT и технического анализа.

Торговый лист на текущую неделю


Американский доллар (DXY)

Рынок уверенно корректируется, при этом среднесрочная тенденция остается медвежьей, а нетто-позиция крупных спекулянтов продолжает снижаться. Следующая цель находится в районе уровня поддержи дневного таймфрейма, отметки 94 — 94.20.

Среднесрочные медвежьи позиции остаются актуальными до тех пор, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумов 5-9 августа). Разворотных сигналов на рынке нет, новая точка входа в рынок появится в после завершения коррекции.


Евро (EURUSD)

Евро остается в среднесрочном восходящем тренде. Активный рост доллара спровоцировал симметричные движения на большинстве финансовых рынков, и валютная пара EURUSD не является исключением.

Рынок корректируется, пока цены находятся выше уровня поддержки дневного таймфрейма (минимумы 5-9 августа), позции на покупку не теряют своей актуальности. Ближайший сигнал на отбой сформируется после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Для этого на рынке должна закрыться бычья свеча, на меньших таймфреймах (H4, H1) при этом произойдет разворот тренда.

Остальные финансовые инструменты (нефть, рубль, золото, серебро, CAD, CHF, GBP, JPY, AUD, NZD) разбираются в полной версии обзора.

Этот материал является вторым в цикле статей «Использование отчетов CFTC в трейдинге».В прошлый раз обсуждалась общая информация о CFTC и отчетах, которые публикует данная организация. Cейчас речь пойдет о крупных спекулянтах.


Нетто-позиция

Одним из ключевых определений в процессе анализа отчета о сделках крупных трейдеров является нетто-позиция. Нетто-позиция – это разница между открытыми длинными и короткими позициями (на повышение и на понижение) для каждой группы участников рынка. Если трейдерами открыто 150 контактов на покупку и 20 на продажу, нетто-позиция будет равна 130 контрактам. Если открыто 100 коротких и 50 длинных контрактов, нетто-позиция будет составлять минус 50.

Если нетто-позиция растет, значит число позиций на покупку увеличивается быстрее числа позиций на продажу. Такое происходит, когда активно открываются новые бычьи позиции и/или закрываются медвежьи. В отчетах CFTC публикуется подробная информация о длинных и коротких позициях крупных трейдеров, а индикатор нетто-позиции отражает ее максимально наглядно.

Для применения отчетов CFTC в торговой стратегии важно не последнее известное значение нетто-позиции, а динамика ее изменения.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕЛогика крупных спекулянтов

Очень часто, когда говорят «трейдер», подразумевают «спекулянт». Цель спекулянта проста – получение прибыли от колебаний цен на финансовых рынках. В этом смысле и частные спекулянты, и хедж-фонды являются трейдерами.

Спекулянты покупают товар в ожидании роста цен и продают в преддверии возможного снижения. Они торгуют рыночный тренд, движутся вместе с рынком и могут получать прибыль как на бычьем, так и на медвежьем рынке. По большому счету этим участникам торгов все равно, в каком направлении будет двигаться цена. Главное — чтобы на рынке было активное и предсказуемое движение.

Крупные спекулянты, группа Non-commercial в отчете CFTC — это инвестиционные фонды, спекулятивные подразделения банков и другие участники, которых принято называть профессиональными трейдерами. Они действуют по понятной каждому частному трейдеру логике: покупают, когда считают, что рынок может расти и далее, и продают, если полагают, что цены будут снижаться.

Предположим, что за прошедшую неделю нетто-позиция крупных спекулянтов выросла со 125 до 150 тысяч контрактов. Если крупные игроки полагают, что рынок и далее может укрепляться, они покупают активнее, чем продают, а нетто-позиция растет (рис. 2). В этом случае каждый новый минимум, который будет формироваться на индикаторе нетто-позиции буде выше или равен предыдущему. Это перекликается с определением восходящего тренда — если каждый минимум на графике движения цены выше или равен предыдущему, рынок находится в бычьем тренде.

Полная версия статьи

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Рынки постепенно оживают после летнего затишья, ценовые движения становятся все более уверенными. Август-сентябрь — один из лучших торговых периодов года, когда активные движения рынка вновь становятся ожидаемой нормой.

Сегодня мы составим среднесрочный торговый лист, а также обсудим ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа. Кроме стандартных финансовых инструментов в обзор включены российский рубль и серебро.

Торговый лист на текущую неделю

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕАмериканский доллар (DXY)

Среднесрочная тенденция является медвежьей, коррекция завершилась 9 августа. Индикатор нетто-позиции развернулся, крупные спекулянты продают, теперь направление тренда на дневном таймфрейме сочетается с мнением крупных игроков. Ближайшие среднесрочные цели — 95 и 93.5.

Медвежьи позиции остаются актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумов 5-9 августа). Разворотных сигналов на рынке нет, при этом в случае уверенного обновления этих отметок тенденция на дневном таймфрейме станет бычьей.

Евро (EURUSD)

Рынок остается в среднесрочном бычьем тренде, на прошедшей неделе завершилась коррекция и началось новое импульсное движение. Цена колеблется в районе ближайшей зоны сопротивления дневного таймфрейма (спот: 1.1220 — 1.1235). Индикатор нетто-позиции развернулся, крупные спекулянты покупают, вследствие чего техническая картинка вновь сочетается с мнением профессиональных игроков. Среднесрочные бычьи позиции остаются актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма — минимумов 5-9 августа (спот: 1.1045 — 1.1080).

Если в течение недели рынок продолжит колебаться между выделенными на графике уровнями поддержки и сопротивления, на рынке сформируется треугольник. В этом случае частичная или полная фиксация результата по открытым на прошлой неделе позициям будет выглядеть логичным решением.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕФунт (GBPUSD)

Цена вышла из cформировавшегося ранее треугольника в направлении, соответствующем мнению профессиональных участников рынка. Крупные спекулянты наращивают медвежьи позиции, и теперь их действия вновь сочетаются с технической картинкой. Цена колеблется в районе ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, точка входа сформируется в момент завершения коррекции на Daily.

Полная версия обзора 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Этот материал является первым в цикле статей, посвященных отчетам CFTC (commitment of traders reports — COT), использование которых может существенно улучшить качество ваших сделок, поможет разобраться в действиях крупных трейдеров и глубже понять принципы движения цен.

ВведениеНе секрет, что движения, происходящие на финансовых рынках, во многом зависят от действий крупных участников, профессионалов, у которых зачастую есть возможность и желание повлиять на рыночную ситуацию. 


В средне- и долгосрочной торговле, когда позиции удерживаются недели или месяцы важно понимать, в каком направлении держат позиции крупные игроки, наращивают ли они их, или напротив постепенно сокращают. График движения цены не отражает эту информацию, а его форма является следствием действий участников рынка. Отчеты CFTC демонтируют причины формирования ценовых движений.



false
Рис. 1. Крупные спекулянты покупают золото с начала января, рынок растет
У частных трейдеров есть возможность видеть статистику сделок крупных спекулянтов для большинства финансовых инструментов (товарные и валютные рынки, фондовые индексы).

Данная информация позволяет более точно определить:

  • “ложные” пробои
  • направление выхода рынка из флэта или треугольника
  • силу тренда — мнение крупных игроков о господствующей на рынке тенденции
  • точки зарождения новых трендов

Полная верс​ия статьи

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

В статье пошагово на примере будет разобран принцип открытия среднесрочной позиции на отбой — от поиска точки входа в рынок, до расчёта оптимального объема позиции.

Мы рассмотрим принципы установки стоп-лосс приказа, определения целей и расчета объема. Эти методы определения точек входа и выхода из рынка универсальны. То есть применимы на всех активно торгуемых рынках и таймфреймах. Детально они разбираются в рамках курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Для экономии времени мы не будем рассматривать все элементы торгового плана, а начнем сразу третьего пункта — точки входа в рынок.

Определение точки входа в рынок

Январь и начало сентября являются периодами, когда формируются самые надёжные точки входа в рынок. После временного затишья на рынок возвращаются крупные игроки. Они стремятся выбрать наиболее перспективные активы нового торгового периода. Вследствие этого на рынках зачастую наблюдаются мощные движения и формируются самые привлекательные среднесрочные тренды торгового года.

14 января 2016 года на рынке золота сформировался сигнал на отбой, который появляется в момент наиболее вероятного завершения коррекции. Рынок пробил уровень сопротивления (выделен пунктирными линиями на рис. 1), после чего вернулся к его верхней границе и отбился от него. Если тренд продолжается, то сигнал на отбой позволяет войти в рынок в начале очередной импульсной волны — движения в направлении ключевой тенденции. Одно из преимуществ тактики торговли на отбой — результат не заставляет себя ждать. Рынок либо сразу движется в направлении тренда, либо пробивает ближайший уровень и тенденция разворачивается.



Цена входа в рынок – $1093 за тройскую унцию. Эта отметка максимально близка к закрытию бычьей свечи сформировавшейся 13 января.

Выбор уровня для установки стоп-лосс приказа

Точка фиксации убытка при входе на покупку со стоп-лосс приказом может находиться в районе ближайшего уровня поддержки. Такой формат ограничения риска на порядок снижает вероятность случайного срабатывания стоп-лосс в случае резкого ценового движения внутри дня, а также позволяет выйти из рынка в момент наиболее вероятного разворота тренда.


Полная версия статьи


МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Начинается новый торговый период. Это долгожданный момент, поскольку в середине августа — начале сентября формируются наиболее привлекательные среднесрочные тренды года, сравниться с которыми могут разве что январские движения.

В это время на торговые площадки возвращается былая активность, что создает благоприятные возможности на всех популярных рынках и таймфреймах. Дело за малым — выбрать торговый инструмент и оптимальный способ входа в рынок. Сегодня по традиции мы составим торговый лист и обсудим ситуацию на рынке с точки зрения технического анализа и отчетов CFTC.

Ключевые темыАмериканский доллар (DXY)

Индекс доллара находится в среднесрочном медвежьем тренде, рынок корректируется после формирования очередной импульсной волны. Направление тренда на дневном таймфрейме не сочетается с мнением крупных спекулянтов, которые с начала июля наращивают бычьи позиции (отмечено зеленой стрелочкой на рисунке 2).


Рис. 2. Доллар (DXY). Индикатор нетто-позиции COT

Пока рынок находится ниже зоны сопротивления дневного таймфрейма (максимумы 22 — 25 июля), среднесрочная тенденция остается нисходящей. Ближайшая точка входа сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме (этот сценарий отмечен синей стрелочкой на рисунке 2).

Полная версия обзора

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
advertisement