Loading...
ru

Дневник optionclue

advertisement
Видеообзор рынка


Торговый лист на текущую неделю

Американский доллар (DXY)

Американский доллар (DXY) остается в устойчивом нисходящем тренде. Снижение индекса доллара завершилось в районе ближайшей зоны поддержки дневного таймфрейма (минимумы 12 апреля), после чего рынок начал расти и восходящее движение прекратилось внутри актуальной зоны сопротивления дневного таймфрейма 94.91 — 95.20 (выделена прямоугольником на представленном ниже графике).

И в первом и во втором случае реакция рынка на ключевые уровни выглядит вполне нормальной, при этом робость участников рынка налицо: продавцы предпочли закрыть позиции на продажу в районе уровня поддержки и не пытались «выдавить» рынок ниже минимумов 12 апреля.

Покупатели, в свою очередь, наблюдали за движениями рынка внутри зоны сопротивления (94.91 — 95.20) не утруждая себя попытками толкнуть рынок выше и собрать стоп-лосс приказы, которые чаще всего концентрируются в районе ближайших уровней поддержки и сопротивления. Особенно часто участники рынка ставят приказы на закрытие своих позиций выше уровня сопротивления в длительных однонаправленных медвежьих движениях рынка.

С точки зрения технического анализа тенденция не менялась, поскольку факта пробоя верхней границы уровня сопротивления (95.20) не было, среднесрочная тенденция изменится когда и если цена закрепится выше этой отметки.

Последние отчеты CFTC свидетельствуют о том, что профессионалы продолжают продавать (выделено зеленой стрелочкой на графике ниже). Техническая картинка сочетается с мнением крупных спекулянтов, медвежьи позиции остаются актуальными пока рынок находится ниже верхней границы зоны сопротивления дневного таймфрейма 95.20.

По моему мнению дальнейшие движения индекса во многом будут определять направление движения остальных финансовых инструментов внутри торговой недели: продолжение медвежьего тренда на рынке американского доллара может способствовать плавному росту (коррекционному в случае EURUSD) большинства инструментов валютного рынка, тогда как разворот тренда, формировавшегося с середины марта, может спровоцировать распродажи финансовых инструментов, которые и без того находятся в медвежьих трендах (эти сценарии выделены зеленой и красной стрелочками на первом графике).

Евро (EURUSD)

В отличие от индекса доллара, который находится на перепутье, на рынке валютной пары EURUSD сформировался полноценный сигнал свидетельствующий о завершении бычьего тренда. Произошло это знаменательное событие по факту закрытия пятницы, когда был пробит сформировавшийся в течение недели уровень поддержки дневного таймфрейма (минимум 14-15 апреля). Среднесрочная тенденция теперь является медвежьей.

Цена пробила уровень поддержки, следовательно, сформировался сигнал на пробой, размер адекватного стоп-лосс приказа с текущих цен будет равняться порядка 185 пунтков. Построив карту рынка можно с легкость выделить ближайшие мощные цели, которыми, при торговле на дневном тайфмфрейме, выступают недельные и месячные уровни поддержки и сопротивления (уровни таймфрейма W1 выделены голубым, MN — красным).

Верхняя граница ближайшей зоны поддержки недельного таймфрейма находится в районе отметки 1.0903, месячного таймфрейма — 1.0559. Медвежий тренд развернется когда и если цена пробьет верхнюю границу уровня сопротивления дневного таймфрейма, отметку 1.14 (максимум 21 марта).

Первая цель находится на расстоянии примерно 300 пунктов и генерирует отношение потенциальной прибыли к рискам равное 1.62. Во втором случае отношение потенциальной прибыли к рискам равняется 3.5, расстояние до цели составляет 650 пунктов.

В случае продолжения медвежьего тренда цели выглядят актуальными и достижимыми, поскольку значение ATR для месячного таймфрейма составляет примерно 480 пунктов (период ATR = 12). Это означает, что в среднем за 1 месяц валютная пара EURUSD проходит вышеуказанное расстояние и, если нисходящая тенденция продолжится и на рынке не будет наблюдаться чрезвычайно линейных движений, первая цель может быть достигнута в течение месяца, вторая — двух.

ATR является статистическим индикатором и позволяет определить адекватность целей при входе в рынок, например, если потенциал при среднесрочном входе в рынок равняется 20$ а месячный ATR составляет 2$, вероятно, цель чересчур оптимистична.

Важно отметить что отчеты CFTC не демонстрируют медвежьих настроений среди крупных спекулянтов, индикатор нетто-позиции продолжает расти (выделено зеленой стрелочкой на графике выше). Если профессиональные игроки не присоединяются к снижающемуся рынку, сигнал на продажу на дневном таймфрейме может считаться агрессивным, консервативный вход возникнет когда техническая картинка будет сочетаться с мнением крупных игроков.

Сложно не вспомнить американский доллар, в случае снижения которого валютная пара EURUSD вполне может скорректироваться к пробитому ранее уровню, что откроет возможность входа с более привлекательным отношением прибыль/риск.

Швейцарский франк (USDCHF)

В среду валютная пара USDCHF закрылась выше ключевого уровня сопротивления дневного таймфрейма, что, с точки зрения технического анализа, свидетельствует о развороте рынка.

Если верить отчетам CFTC, крупные спекулянты продолжают покупать франк, таким образом, техническая картинка не сочетается с мнением профессиональных игроков. Кроме этого линейность последнего движения на дневном таймфрейме не оставляет простора для маневра, отношение потенциальной прибыли к рискам с текущих цен — ничтожно.

В случае формирования глубокой коррекции может появиться достойное внимания отношение P/L.

Британский фунт (GBPUSD)

Цена вышла из формировавшегося ранее треугольника в направлении противоречащем мнению профессиональных участников рынка. Такое случается редко, тем не менее, текущая ситуация подтверждает тот факт, что пытаться предсказать направление выхода из треугольников, чаще всего, плохая идея, толкающая трейдера к торговле с ничтожно низкими отношениями потенциальной прибыли к рискам.

C точки зрения технического анализа, тенденция является бычьей, техническая картинка не сочетается с мнением крупных игроков. Консервативного входа в рынок на дневном таймфрейме с текущих цен нет.

Золото

Согласно статистике CFTC, крупные спекулянты продолжают наращивать бычьи позиции. При этом, вследствие вялых движений прошедшей недели, на дневном таймфрейме формируется новый треугольник. Рынок является неторговым, по моему мнению имеет смысл ждать выход из данной формации.

Нефть, JPY, NZD, AUD, CAD, SandP500

Данные финансовые инструменты детально разбираются в видеообзоре рынка.

Резюме

С точки зрения статистики CFTC и потенциального отношения прибыль/риск наиболее перспективными финансовыми инструментами текущей недели могут стать евро,австралийский и новозеландский доллар. В первом случае мы находимся в начале нового тренда, который, в случае продолжения, может дать отличное отношение потенцильной прибыли к рискам. В вариантах номер два и три наблюдается сочетание технической картинки и мнения крупных спекулянтов, коррекция завершилась или близка к этому, а потенциал прибыль/риск может быть равен 2:1 или более.

Текстовый обзор является краткой версией видеообзора рынка, в котором представлена более детальная информация о всех финансовых инструментах торгового листа.

Успехов!

Полная версия обзора 

Выбираем наиболее перспективные финансовые инструменты грядущей недели. Обзор рынка через призму технического анализа и отчетов о сделках крупных трейдеров (CFTC).

Видеообзор рынка

Ключевые темы

Торговый лист на текущую неделю

tradelist-0416

Американский доллар (DXY)

Американский доллар (DXY) остается в среднесрочном медвежьем тренде. На прошедшей неделе рынок двинулся в направлении ключевой тенденции после чего цена скорректировалась к пробитому ранее уровню поддержки. Сигналов свидетельствующих об изменении тренда не наблюдается, с точки зрения технического анализа на дневном таймфреме рынок будет оставаться в нисходящем тренде пока цена находится ниже верхней границы зоны сопротивления дневного таймфрейма (максимумы 24 — 28 марта).

Отчеты CFTC - Индекс доллара

Последние отчеты CFTC говорят о том, что мнение крупных спекулянтов об индексе доллара не изменилось, профессионалы продолжают продавать, а индикатор нетто-позиции снижается (выделено зеленой стрелочкой на графике выше). Техническая картинка продолжает сочетаться с мнением крупных игроков, а медвежьи позиции остаются актуальными пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма. Если нисходящая тенденция продолжится, это может вызвать зеркальные движения на всех связанных с долларом финансовых инструментах.

Евро (EURUSD)

По моему мнению, валютная пара EURUSD является одним из наиболее непривлекательных торговых инструментов торгового листа и достойна упоминания лишь в свете ее чрезвычайной популярности.

С точки зрения отчетов CFTC и технического анализа ситуация не изменилась — на прошедшей неделе рынок скорректировался с достигнутых ранее максимумов на фоне роста американского доллара, тенденция остается бычьей, крупные спекулянты продолжают покупать (отмечено зеленой стрелочкой на графике ниже). При этом вход в рынок со стоп-лосс приказом с текущих отметок, когда цена находится примерно посередине между ближайшими уровнями поддержки (минимумы 25-28 марта) и сопротивления (максимумы 7-12 марта), означает установку небольшого и ненадежного стоп-приказа (в районе минимумов 14 апреля) либо большого и надежного — на основании уровня поддержки дневного таймфрейма, нижняя граница которого находится в районе 1.1140.

Отчеты CFTC - Евро (EURUSD)

Ставить короткий стоп на дневном таймфрейме в преддверии заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг, не самая лучшая идея, поскольку в момент выхода подобных новостей спрогнозировать можно лишь всплеск волатильности, рынок может метаться отбиваясь от ближайших уровней и сбивая ордера стоп-лосс. В краткосрочной перспективе цена после выхода важных новостей часто движется вне логики и здравого смысла (яркий пример —колебания EURUSD образца 10 марта, когда после выхода схожей статистики движение рынка внутри торгового дня было примерно в 4 раза больше среднестатистического). Это является нормой, но подобное поведение цен необходимо учитывать, если вы ведете торги в подобные периоды и используете стоп-лосс.

Вследствие этого вход с коротким стопом до заседания ЕЦБ, а также установка оптимистичных целей, находящихся выше ближайшего уровня сопротивления отметаются как ненадежные сценарии. При среднесрочной торговле на рынке фьючерса или спот остается вариант установки надежного стоп приказа по ближайшему уровню поддержки (1.1140) и целью в районе нижней границы актуального уровня сопротивления, но в этом случае не удается получить достойное внимания отношение потенциальной прибыли к рискам (отношение P/L менее 1 к 1), что неприемлемо при входе в момент завершения коррекционной волны (на отбой).

Евро (EURUSD)

По моему мнению, необходимо ожидать формирование более глубокой коррекции, которая, в случае ее появления после пресс-конференции ЕЦБ, может позволить войти в рынок с более надежным и, одновременно, коротким стоп-приказом и лучшим отношением потенциальной прибыли к рискам (этот сценарий отмечен зеленой стрелочкой на представленном выше графике), или искать вход на меньших таймфреймах, где на порядок больше пространства для маневра.

Швейцарский франк (USDCHF)

Швейцарский франк остается в среднесрочном бычьем тренде (медвежьем для USDCHF) при этом рынок корректируется и, если верить отчетам CFTC, крупные спекулянты продолжают покупать франк, техническая картинка сочетается с мнением профессиональных игроков.

По факту завершения коррекции мы можем увидеть достойное внимания отношение потенциальной прибыли к рискам (этот сценарий отмечен синей стрелочкой на графике ниже).

Отчеты CFTC - CHF

Пока валютная пара USDCHF находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (отметки 0.9786), среднесрочная тенденция остается медвежьей.

Нефть (WTI)

Рынок нефти (CLK16) остается в среднесрочном медвежьем тренде, коррекция, которая началась 5-го апреля, завершилась в районе уровня сопротивления дневного таймфрейма (верхняя граница — $42.29 для сорта WTI контракта CLK16). В случае пробоя этих максимумов, с точки зрения технического анализа, медвежий тренд будет нарушен, до этого момента тенденция остается нисходящей.

Индикатор нетто-позиции не разворачивался и, согласно статистике CFTC, мнение крупных спекулянтов не сочетается с технической картинкой.

Отчеты CFTC - Нефть (WTI)

Золото

Цена вышла из формировавшейся ранее сходящейся формации в направлении соответствующем мнению профессиональных участников рынка. Напомню, согласно статистике CFTC, крупные спекулянты наращивают бычьи позиции с января 2016 года и теперь их мнение сочетается с технической картинкой.

Отчеты CFTC - Золото

Тенденция на дневном таймфрейме является бычьей и, по моему мнению, позиции на покупку вновь актуальны. Ближайшая цель — нижняя граница уровня сопротивления месячного таймфрейма $1282, которая выступала ключевой целью для мартовского движения рынка. Бычьи сигналы будут неактуальны в случае разворота тренда, который произойдет, если рынок закроется ниже уровня поддержки дневного таймфрейма (нижняя граница — $1205 за тройскую унцию).

JPY, NZD, AUD, CAD, SandP500

Данные финансовые инструменты детально разбираются в видеообзоре рынка.

Резюме

С точки зрения статистики CFTC и потенциального отношения прибыль/риск наиболее перспективными финансовыми инструментами текущей недели могут стать золото ишвейцарский франк. На этих рынках наблюдается сочетание технической картинки и мнения крупных спекулянтов, коррекция завершилась или близка к этому, а потенциал прибыль/риск более или равен 2:1. При этом, если доллар и далее будет двигаться в медвежьем тренде, это будет способствовать укреплению франка и золота.

Текстовый обзор является краткой версией видеообзора рынка, в котором представлена более детальная информация о всех финансовых инструментах торгового листа.

Успехов!

P.S.

Если вы хотите больше узнать о том, как использовать отчеты CFTC в торговой практике рекомендую ознакомиться с видеоматериалами курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0»«Крупные спекулянты. Логика торговых решений» и «Использование отчетов CFTC в трейдинге. Примеры»

Если вы хотите получить больше информации о принципах и важности расчета отношения потенциальной прибыли к рискам, рекомендую посмотреть видео «Ключевые правила управления рисками и их влияние на результативноcть торговли»«Можно ли уничтожить торговый счет, следуя правилам управления капиталом и рисками?», а также «Последствия игнорирования правил управления рисками».

Выбираем наиболее перспективные финансовые инструменты грядущей недели. Обзор рынка через призму технического анализа и отчетов о сделках крупных трейдеров (CFTC).

Американский доллар (DXY)

Индекс доллара (DXY) остается в среднесрочном медвежьем тренде. На прошедшей неделе рынок стоял на месте и достойные внимания движения можно было встретить на таймфреймах ниже Daily. Мнение крупных спекулянтов об американской валюте не менялось — профессионалы продают. Техническая картинка продолжает сочетаться с мнением крупных игроков, а медвежьи позиции остаются актуальными пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумы 24 — 28 марта).

Евро (EURUSD)

На прошедшей неделе на рынке европейской валюты не наблюдалось существенных ценовых движений. Американский доллар торгуется без изменений, валютная пара EURUSD также стоит на месте. С позапрошлой недели техническая картинка не менялась, отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают наращивать бычьи позиции (зеленая стрелочка на графике ниже).

Открытые ранее позиции на покупку остаются актуальными пока котировки остаются выше уровня поддержки дневного таймфрейма (минимумы 24-28 марта). По моему мнению, входа в рынок с текущих цен на дневном таймфрейме нет, поскольку получить достойное внимания отношение потенциальной прибыли к рискам сейчас не представляется возможным. В случае формирования глубокой коррекции может появиться достойное внимания отношение P/L (этот сценарий отмечен синей стрелочкой на графике ниже).

Швейцарский франк (USDCHF)

Швейцарский франк остается в среднесрочном бычьем тренде (медвежьем для USDCHF) и продолжает уверенно укрепляться. Крупные спекулянты покупают на растущем рынке, техническая картинка соответствует мнению профессиональных игроков.

В случае формирования глубокой коррекции может появиться достойное внимания отношение потенциальной прибыли к рискам (этот сценарий отмечен синей стрелочкой на графике ниже). Пока франк находится выше ближайшего уровня поддержки, а USDCHF — ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (отметки 0.9786), среднесрочная тенденция остается медвежьей.

Британский фунт (GBPUSD)

Вышедшие в пятницу отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают продавать британский фунт. При этом на прошедшей неделе рынок достиг ключевой зоны поддержки дневного таймфрейма (1.4052 — 1.4120) и отбился от нее.

Рынок находится в треугольнике (выделен на графике ниже) и вести торги на дневном таймфреме до факта выхода из данной формации не рекомендуется.

Нефть (WTI)

Рынок нефти (CLK16) на дневном таймфрейме остается в медвежьем тренде: последний пробитый уровень — поддержка, каждый новый минимум — ниже предыдущего. С точки зрения технического анализа рост котировок прошлой недели является коррекцией. Нисходящий тренд будет нарушен когда и если мы увидим уверенный пробой актуального уровня сопротивления дневного таймфрмейма ($42.29 для сорта WTI).

Важно отметить, что мнение крупных спекулянтов о рынке не менялось и техническая картинка, как и ранее, не сочетается с мнением профессиональных участников. Первые сигналы для поиска точки входа в рынок появятся по факту завершения коррекции на дневном таймфрейме (этот сценарий отмечен синей стрелочкой на графике ниже).

Американский фондовый рынок (SandP500)

Цена дрейфует в диапазоне 2026 — 2071 (мини-фьючерс ESM16). При этом, с точки зрения технического анализа, на дневном таймфрейме тенденция остается бычьей и продолжает сочетаться с мнением профессиональных участников рынка. В прошедшем периоде крупные спекулянты наращивали позиции на покупку.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что подобные настроения характерны как для стандартного (SPM16), так и для мини-фьючерса (ESM16) на индекс SandP500. С точки зрения технического анализа среднесрочный тренд будет оставаться бычьим пока цена колеблется выше отметки 2012 (мини-фьючерс ESM16), которая выступает нижней границей зоны поддержки дневного таймфрейма.

Золото, JPY, NZD, AUD, CAD

Данные финансовые инструменты детально разбираются в видеообзоре рынка.

Резюме

В настоящий момент большинство активов продолжает торговаться в импульсных волнах, когда входить на пробой (в начале или середине импульсной волны) уже поздно, а на отбой (по факту завершения коррекции) еще рано. С текущих цен на дневном таймфрейме

Полная версия обзора

advertisement