Loading...
ru

Дневник optionclue

advertisement
Составляем торговый лист на текущую неделю (валютный рынок, золото, S&P500). Технический анализ и обзор сделок крупных спекулянтов (отчетов CFTC).



Торговый лист на текущую неделю

Торговый лист CFTC

Американский доллар (DXY)

С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция на рынке индекса доллара (DXY) остается медвежьей. На прошедшей неделе американская валюта вяло укреплялась в коррекционном движении, каких-либо сигналов, свидетельствующих о развороте тренда не наблюдается.

Пока цена остается ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, верхняя граница которого находится в районе максимумов 16 марта, тенденция на дневном таймфрейме будет оставаться медвежьей.

Отчеты CFTC - DXY

Последние отчеты о сделках крупных трейдеров (CFTC), показывают, что мнение крупных спекулянтов о рынке практически не изменилось (отмечено зеленой стрелочкой на графике ниже). Профессионалы не спешат наращивать бычьи или медвежьи позиции.

Отчеты CFTC - DXY

Техническая картинка продолжает сочетаться с мнением профессиональных участников рынка, позиции на продажу остаются актуальными пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма. Ближайшая точка входа на отбой сформируется по факту завершения коррекции на дневном таймфрейме.

Евро (EURUSD)

Рост доллара на прошедшей неделе способствовал снижению валютной пары EURUSD. Евро находится в коррекционном движении среднесрочного бычьего тренда и продолжает колебаться в районе уровня сопротивления недельного таймфрейма, который был достигнут несколько недель назад.

Пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма (минимум 16 марта) среднесрочная тенденция, с точки зрения технического анализа, будет оставаться бычьей.

Отчеты CFTC - EURUSD

Отчеты CFTC свидетельствуют о ликвидации части медвежьих позиций со стороны крупных спекулянтов. Ажиотажного спроса на евро не наблюдалось, тем не менее, индикатор нетто-позиции развернулся (отмечено зеленой стрелочкой на графике ниже) и техническая картинка теперь сочетается с мнением крупных участников рынка.

Отчеты CFTC - EURUSD

Это говорит о том, что консервативные бычьи позиции вновь выглядят актуальными. В момент завершения коррекции на дневном таймфрейме сформируется очередной сигнал на покупку. При этом ближайшая цель, нижняя граница уровня сопротивления недельного таймфрейма, находится в районе отметки 1.1252.

Швейцарский франк (USDCHF)

Рынок швейцарского франка остается в бычьем тренде (медвежьем для USDCHF). Валюта неуверенно снижается внутри уровня сопротивления недельного таймфрейма (уровня поддержки для пары USDCHF, диапазон 0.9657 — 0.9770), что увеличивает вероятность формирования боковых тенденций на таймфреймах Daily и ниже.

Отчеты CFTC - USDCHF

Крупные спекулянты покупают (отмечено зеленой стрелочкой на графике ниже), индикатор нетто-позиции укрепляется, а техническая картинка продолжает сочетаться с мнением профессиональных участников рынка. В случае формирования глубокой коррекции все еще может сформироваться достойное внимания отношение потенциальной прибыли к рискам.

Ключевая отметка для валютной пары USDCHF — 0.9912. Пока цена остается ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, среднесрочная тенденция остается медвежьей.

Отчеты CFTC - CHF

Британский фунт (GBPUSD)

Среднесрочная тенденция на рынке британского фунта является бычьей. Крупные спекулянты закрыли часть открытых ранее контрактов на покупку, тем не менее, индикатор нетто-позиции не разворачивался и техническая картинка сочетается с мнением профессиональных участников рынка.

Отчеты CFTC - GBPUSD

Позиции на покупку остаются актуальными. Коррекция на дневном таймфрейме вероятнее всего завершилась и, пока рынок остается выше нижней границы зоны поддержки дневного таймфрейма (1.4051), с точки зрения технического анализа, тенденция будет оставаться восходящей.

Отчеты CFTC - GBPUSD

Ближайшая среднесрочная цель находится в районе нижней границы зоны сопротивления дневного таймфрейма (1.4480). Отношение потенциальной прибыли к рискам с текущих отметок на дневном таймфрейме составляет порядка 3:1.

Золото (XAUUSD)

После пробоя уровня поддержки дневного таймфрейма среднесрочная тенденция развернулась и теперь является медвежьей. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают покупать (GCJ16), техническая картинка не сочетается с мнением крупных спекулянтов, при этом с текущих цен отношение потенциальной прибыли к рискам оставляет желать лучшего. По моему мнению, при торговле на Daily, стоит подождать более перспективный вход, например коррекцию рынка, которая вполне может сформироваться в случае продолжения снижения американского доллара против валютной корзины.

Читать полную версию обзора

Торговый лист на текущую неделю

Американский доллар (DXY)

Несмотря на активную бомбардировку новостных потоков слухами и предрассудками относительно перспектив монетарных политик ФРС и ЕЦБ, индикатор нетто-позиции не разворачивался и техническая картинка продолжает сочетаться с мнением профессиональных участников рынка, крупные спекулянты продают (отмечено зеленой стрелочкой на графике ниже).

С точки зрения технического анализа тенденция является медвежьей. Данное утверждение будет оставаться истинным пока цена находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, верхняя граница которого находится в районе максимумов 16 марта.

Евро (EURUSD)

График валютной пары EURUSD является практически точной зеркальной копией индекса доллара. Американская валюта активно снижается, вследствие чего наблюдается укрепление валютной пары EURUSD. Рынок остается в устойчивом среднесрочном бычьем тренде, при этом на прошедшей неделе цена достигла уровня сопротивления недельного таймфрейма (1.1250 — 1.1370), который являлся одной из ключевых целей для быков.

Пока рынок остается выше уровня поддержки дневного таймфрейма (минимум 16 марта), с точки зрения технического анализа, тенденция будет оставаться бычьей.

На рынке европейской валюты третью неделю подряд объем продаж со стороны крупных спекулянтов превышает объем покупок, профессиональные участники продолжают продавать на растущем рынке (отмечено зеленой стрелочкой на графике ниже). Это, наряду с фактом достижения среднесрочной бычьей цели, делает пару EURUSD одним из наименее привлекательных финансовых инструментов торговой недели.

Золото (XAUUSD)

Рынок продолжает колебаться в районе мощной бычьей цели — нижней границы уровня сопротивления месячного таймфрейма (1281 — 1309$). Чем выше таймфрейм, тем очевиднее цель для участников торгов. В районе ключевых уровней поддержки и сопротивления рынок часто останавливается, на дневном таймфрейме формируются боковые тренды и/или наблюдаются глубокие коррекции.

Подобное происходит, когда объем новых денег, поддерживающих ценовое движение, постепенно иссякает, участники рынка не уверены в продолжении ценового движения, некоторые стремятся выгодно войти в направлении, противоположном предыдущему движению, часть открытых ранее позиций закрывается.

В такие периоды рынок меняется, поскольку единого мнения о перспективах дальнейшего движения более нет. Происходящее на рынке в настоящий момент является нормой для наиболее ликвидных рынков. Цена часто ведет себя именно таким образом в районе ключевых уровней поддержки и сопротивления.

Отчеты CFTC говорят о том, что крупные спекулянты продолжают покупать (GCJ16). При этом, как упоминалось ранее, на дневном таймфрейме нет четкой технической картинки, цена переходит в боковой тренд. По моему мнению, при торговле на Daily, стоит понаблюдать за дальнейшим развитием событий (пробоем уровня поддержки или сопротивления на дневном таймфрейме).

Швейцарский франк (USDCHF)

Рынок остается в бычьем тренде (медвежьем для USDCHF). Как и евро, швейцарский франк торгуется в районе недельного уровня (диапазон 0.9657 — 0.9770 для USDCHF), что увеличивает вероятность формирования флэтов и треугольников на таймфреймах Daily и ниже.

Тем не менее, на рынке швейцарского франка, в отличие от европейской валюты, техническая картинка сочетается с мнением профессиональных участников рынка (отмечено зеленой стрелочкой на графике ниже). В случае формирования глубокой коррекции мы можем увидеть отличное отношение потенциальной прибыли к рискам.

Ключевая отметка для продавцов — 0.9912 (для валютной пары USDCHF). Пока рынок остается ниже этой отметки среднесрочная тенденция на рынке USDCHF является медвежьей.

Японская йена (USDJPY)

Цена пробила формировавшийся ранее треугольник в направлении соответствующем мнению профессиональных участников рынка (ранее крупные спекулянты наращивали бычьи позиции по мере формирования треугольника на дневном таймфрейме) среднесрочная тенденция теперь является бычьей (медвежьей для USDJPY). Интересно, что по мере укрепления йены (снижения USDJPY) крупные спекулянты закрыли существенную часть открытых ранее позиций на покупку (продажу USDJPY).

Подобные действия, вероятнее всего, свидетельствуют о фиксации прибыли в открытых ранее позициях — профессиональные участники начинают сомневаться в перспективности открытых ранее сделок. Индикатор нетто-позиции на фоне подобных действий развернулся и техническая картинка теперь не сочетается с мнением профессиональных участников рынка.

Британский фунт (GBPUSD)

Среднесрочная тенденция остается бычьей. В отчетном периоде наблюдались активные покупки со стороны профессиональных спекулянтов. Индикатор нетто-позиции развернулся и техническая картинка теперь сочетается с мнением крупных участников рынка.

Читать полную версию обзора

Что такое торговый лист и зачем он нужен

Торговый лист является мощным инструментом для упрощения процесса поиска точек входа в рынок. Он экономит ваше время и позволяет сфокусироваться на тех активах, которые с максимальной вероятностью будут интересны на текущей неделе.

Чтобы не листать десятки графиков снова и снова, необходимо подготовиться к торговой неделе, выбрать наиболее перспективные инструменты и наблюдать за ними. Торговый лист дополняет торговый план (торговый план предназначен для определения четкой последовательности действий при входе в рынок и выходе из него) и торговый дневник (эффективный инструмент для работы над ошибками).

Торговый лист на текущую неделю:

С точки зрения поиска среднесрочных точек входа в рынок швейцарский франк и новозеландский доллар сейчас выглядят наиболее привлекательно. Причины подобных выводов, а также детальный обзор по валютной паре EURUSD доступен на этой страничке.

Ниже представлен актуальный торговый лист (клик для просмотра на весь экран).

List-1303

Ключевые элементы торгового листа

В столбце «Актив» зеленым выделены финансовые инструменты которые, по моему мнению, могут быть наиболее привлекательными на текущей неделе.

Ячейка выделяется зеленым если отношение потенциальной прибыли к рискам может быть очень привлекательным и/или технический среднесрочный тренд (Daily) соответствует настроениям среди крупных трейдеров (принцип использования COT индикатора нетто-позиции и логика действий крупных спекулянтов детально описаны в этом видео, примеры использования отчетов CFTC в торговой практике рассматриваются на этой страничке).

Синим выделяется название финансовых инструментов в которых технический среднесрочный тренд (Daily) не соответствует настроениям среди крупных трейдеров и/или наблюдается посредственное отношение потенциальной прибыли к рискам.

Желтый — рынок находится во флэте или треугольнике и не достоин внимания, логично ждать выход из сходящейся формации (почему не стоит торговать флэты и треугольники, если вы лишь начинаете изучать финансовые рынки).

Технический анализ

Несмотря на насыщенный новостной фон прошедшей недели европейская валюта продолжает оставаться в среднесрочном бычьем тренде. В четверг, на фоне выхода информации о снижении ставок со стороны ЕЦБ, единая валюта двинулась к уровню поддержки дневного таймфрейма 1.0825 – 1.0863 и отразилась от него. Каких-либо сигналов свидетельствующих о развороте восходящего тренда не было.

Безусловно, подобное поведение валютной пары EURUSD вызвало массу эмоций у участников рынка, особенно у трейдеров которые ведут торги на таймфеймах ниже чем Daily, но, несмотря на высокую волатильность четверга, среднесрочная тенденция остается бычьей.

EURUSD-13

Пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма 1.0825 – 1.0836, с точки зрения технического анализа, тренд остается восходящим. Уверенное обновление данных отметок позволит говорить об изменении среднесрочной тенденции. Если рынок вернется к пробитому в четверг уровню сопротивления 1.1012 – 1.1057 может сформироваться сигнал на покупку с привлекательным отношением потенциальной прибыли к рискам.

EURUSD-13-p2

Ключевой целью на дневном таймфрейме остается зона сопротивления 1.1321 – 1.1373, при этом уровень поддержки находится на расстоянии превышающем 300 пунктов, вследствие чего получить достойное внимания отношение прибыль/риск с текущих цен на дневном таймфрейме не представляется возможным.

Обзор отчетов о сделках крупных спекулянтов (CFTC)

Интересно, что несмотря на продолжение укрепления евро, очередная порция отчетов о сделках крупных трейдеров (CFTC) не демонстрирует роста спроса со стороны крупных игроков. Напротив, в прошедшем периоде профессиональные спекулянты активно наращивали короткие позиции по европейской валюте (отмечено зеленой стрелочкой на графике ниже):

EURUSD-CFTC-13

Можно сделать вывод, что мнение крупных спекулянтов о среднесрочных перспективах европейской валюты, как и ранее, не сочетается с технической картинкой. Как показывает практика, подобное поведение со стороны крупных спекулянтов не гарантирует скорого пробоя актуального уровня поддержки, но свидетельствует о том, что, если данный пробой произойдет, может сформироваться надежный сигнал на понижение. Отмечу, что самые точные сигналы на дневном таймфрейме формируются когда и если среднесрочная тенденция соответствует направлению, в котором наращивают свои позиции крупные игроки.

Резюме

Действия крупных спекулянтов противоречат направлению ключевой тенденции на рынке европейской валюты и, если вы торгуете среднесрочно и придерживаетесь консервативного подхода, входа в рынок сейчас нет.

При этом даже в случае игнорирования информации о сделках крупных игроков, входа в рынок на дневном таймфрейме с текущих цен нет, поскольку отношение потенциальной прибыли к рискам оставляет желать лучшего. Интересный вход в рынок может сформироваться когда и если цена вернётся к последнему пробитому уровню (1.1012 – 1.1057) и отобьется от него. Ключевой целью на дневном таймфрейме остается зона сопротивления 1.1321 – 1.1373.

P.S.

С точки зрения поиска среднесрочных точек входа в рынок швейцарский франк и новозеландский доллар сейчас выглядят привлекательнее евро. В первом случае имел место пробой уровня сопротивления (поддержки для USDCHF) после консолидации в направлении сделок крупных спекулянтов. В случае формирования коррекции к последнему пробитому уровню (выделен на графике ниже) может появиться точка входа в рынок с привлекательным отношением потенциальной прибыли к рискам.

Swiss-Frank-CFTC-1303

На рынке новозеландского доллара наблюдается бычий тренд, который сочетается с наращиванием бычьих позиций со стороны крупных спекулянтов. Новозеландский доллар часто движется размашисто с глубокими коррекциями, что может способствовать появлению высокого отношения прибыль/риск и делает пару NZDUSD привлекательной для поиска входа в рынок.


advertisement