Loading...
ru

Дневник optionclue

advertisement






В этой статье мы обсудим принцип защиты плавающей прибыли при помощи опционов*. Подобная необходимость возникает, когда рынок достигает промежуточных целей или важного ценового уровня, когда закрывать всю позицию еще рано, но высок риск формирования неблагоприятного ценового движения.


Содержание



Сопровождение позиции

Наряду с корректным входом и выходом из рынка любой трейдер часто сталкивается с необходимостью корректировки позиции между этими точками.



Такое происходит, когда направление основной тенденции на рынке не изменилось, но возникает риск нежелательного ценового движения. Например:

  • рынок движется в нужном направлении, но достигает определенной заранее промежуточной цели и может начать корректироваться;

  • цена начинает колебаться в районе важного ценового уровня, в ближайшее время рынок может остановиться, перейти во флэт или вовсе развернуться;

  • близится важное событие, которое может существенно повлиять на состояние рынка (статистика деятельности компании, важное выступление политического или экономического толка, выборы, референдум и т.п.)


Продолжение статьи

Повышение ставки со стороны ФРС оказало поддержку среднесрочным трендам, которые развиваются на финансовых рынках после победы Дональда Трампа.

Подобное поведение цен свидетельствует о том, что возможность ужесточения кредитно-денежной политики не являлась неожиданностью для участников рынка, благо представители ФРС с 2014 года стремились быть максимально предсказуемыми и аккуратными в заявлениях относительно условий и вероятности изменения учетной ставки.

Приближается завершение очередного торгового периода, в преддверии нового года рынки часто замирают, вследствие чего точки входа на Daily должны генерировать действительно выдающееся отношение потенциальной прибыли к рискам, чтобы быть достойными внимания. На меньших таймфреймах простор для маневра остается, но и он также постепенно будет сокращаться.

Составляем последний среднесрочный торговый лист 2016 года и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.

Другие инструменты и таймфреймы рассматриваются в формате индивидуальных консультаций, а также в рамках ближайшего вебинара, который состоится 20 декабря в 13:00 (МСК).

Торговый лист на текущую неделю


Торговый лист на 19 — 23 декабря


Американский доллар (DXY)

15 декабря индекс доллара закрылся выше уровня сопротивления дневного таймфрейма. С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является бычьей, ближайшая точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily.

Длинные позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки на Daily, минимумов 13-15 декабря.


Индекс доллара. Индикатор нетто-позиции COT. Крупные спекулянты покупают.

Если коррекция рынка начнется в районе текущих цен, то целью после ее завершения будут выступать максимумы 15-16 декабря. Направление тренда сочетается с мнением профессионалов, индикатор нетто-позиции СОТ укрепляется, спекулянты продолжают покупать. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции.

Остальные финансовые инструменты рассматриваются в полной версии обзора.

E-mini S&P500

С точки зрения технического анализа американский рынок акций остается в среднесрочном восходящем тренде. Позиции на покупку будут оставаться актуальными, пока цена находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 2-5 декабря. Ближайшая точка входа на отбой появится после формирования полноценной коррекции на дневном таймфрейме.

Mini S&P500. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Если коррекция рынка начнется в районе текущих цен, то целью после ее завершения будут выступать максимумы 13-14 декабря. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают покупать — в случае появления среднесрочных сигналов на покупку вероятность их отработки увеличивается.

Остальные финансовые инструменты рассматриватся в полной версии обзора.



В этой статье мы обсудим принципы определения целей при входе в рынок. Они вместе с расчетом потенциала прибыли и определением отношения прибыли к рискам относятся к четвертому пункту торгового плана.


Содержание



Как определить цель при входе в рынок?


Т
очки входа в рынок определяются на основании свойств уровней поддержки и сопротивления. Цели и точка выхода из рынка, если цена идет против позиции, также устанавливаются на основании ценовых уровней.
Предположим, что рынок длительное время снижался, каждый новый максимум на графике был ниже, чем предыдущий, и цена закрылась выше очередного уровня сопротивления. То есть произошел пробой уровня сопротивления снизу вверх.

Точка входа в момент разворота рынка после длительного снижения и ближайшие цели


Продолжение статьи


В 2016 году остается одна, максимум две, полноценные торговые недели. В преддверии новогоднего затишья участники рынка стремятся выжать максимум из господствующих на рынке трендов. По моему мнению это является основной причиной формирования тех уверенных движений, которые наблюдаются практически на всех финансовых рынках.

Предновогодняя эйфория продолжается а мы, по традиции, составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.

В этом обзоре подробно разбираем только некоторые инструменты торгового листа, однако по вашему запросу мы можем рассмотреть любой финансовый инструмент в формате индивидуальных консультаций или на ближайшем вебинаре, который пройдёт 13 декабря в 13:00 (МСК).

Торговый лист на текущую неделю




Торговый лист на 12 — 16 декабря

Американский доллар (DXY)

С 5 декабря, когда был пробит уровень поддержки дневного таймфрейма, американский доллар находится в среднесрочном медвежьем тренде. Рынок движется размашисто и находится в районе ключевого уровня сопротивления.

В ближайшие время закроется медвежья свеча и сформируется сигнал на отбой, либо рынок пробьет уровень сопротивления и тенденция изменится.

Индекс доллара. Технический анализ.

В первом случае отношение потенциальной прибыли к рискам может быть очень интересным при поиске точки входа как на дневном, так и меньших таймфреймах, поскольку ближайшая цель, уровень поддержки на Daily, находится достаточно далеко (диапазон 99.48 — 100.10).

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 30 ноября — 5 декабря. Направление тренда не сочетается с мнением профессионалов, индикатор нетто-позиции СОТ укрепляется, спекулянты покупают, хеджеры — продают.


Индекс доллара. Индикатор нетто-позиции COT. Хеджеры продают, крупные спекулянты покупают.

Остальные финансовые инструменты рассматриваются в полной версии обзора.

E-mini S&P500

Американский рынок акций остается в среднесрочном бычьем тренде, коррекция завершилась 5 декабря, на прошедшей неделе был пробит очередной максимум. Ближайший сигнал на отбой на дневном таймфрейме появится после формирования коррекции.

Mini S&P500. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Последняя порция отчетов CFTC свидетельствует о том, что мнение крупные спекулянтов о рынке не изменилось, с середины сентября крупные спекулянты продают, индикатор нетто-позиции снижается. Это говорит о том, что сокращение объема позиции в случае появления новых среднесрочных сигналов на покупку может быть хорошей идеей.

Наилучшие, с точки зрения отношения потенциальной прибыли к рискам, сигналы в направлении среднесрочного тренда сформируются если рынок скорректируется к последнему пробитому уровню дневного таймфрейма.

С текущих цен отношение прибыль/риск на Daily оставляет желать лучшего, бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок остается выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 2-5 декабря. Если коррекция рынка начнется в районе текущих отметок, то целью после ее завершения будут выступать максимумы пятницы.

Остальные финансовые инструменты рассматриваются в полной версии обзора.


Новички склонны полагать, что существует какой-то единственно верный подход, что нужно просто найти некую правильную формулу, единственно верную торговую технику... На самом деле все не так. Не существует единственного метода, который работал бы постоянно.


Статья из цикла «Интервью с трейдерами».


Продолжение статьи


E-mini S&P500

С точки зрения технического анализа американский рынок акций остается в среднесрочном бычьем тренде, цена корректируется. Ближайшая среднесрочная точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме, чем ниже появится сигнал, тем привлекательнее будет отношение прибыль/риск.

Позиции на покупку будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки, минимумов 4-7 ноября. Целью после завершения коррекции могут выступать уровень сопротивления дневного таймфрейма, максимумы 25-30 ноября, диапазон 2211 — 2214.

Mini S&P500. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают продавать, сокращение объема позиции в случае появления новых среднесрочных сигналов на покупку может быть хорошей идеей.

Остальные финансовые инструменты рассматриваются в полной версии обзора.

"Секрет успеха в трейдинге — в неуемной, нескончаемой и неутолимой жажде к новой информации и знаниям."
Пол Тюдор Джонс


Статья из цикла «Интервью с трейдерами».


Пол Тюдор Джонс (Paul Tudor Jones) — основатель хедж-фонда, миллиардер, один из интереснейших персонажей в истории Уолл-Стрит. Его многолетний опыт отразился в многочисленных цитатах и советах трейдерам, которые можно перечитывать постоянно и каждый раз по-новому осознавать их глубину и мудрость.


“Думаю, одна из моих сильных сторон — это то, что я рассматриваю все, что происходило до настоящего момента, как историю. Меня не беспокоит ошибка, которую я совершил на рынке три секунды назад. Меня беспокоит лишь то, что я буду делать. Я стараюсь избегать эмоциональной привязанности к рынку.”


Продолжение статьи

advertisement