Loading...
ru

Дневники

advertisement
Результат поиска для: "интервью с трейдером"
Михайленко Александр Трейдер

24 ноября 2018 года в Киеве будет проходить ежегодный Саммит трейдеров. Фронт-спикер мероприятия — Василий Барсуков, шеф-дилер Weltrade.

На мероприятии вы сможете получить полезные знания по торговле на товарных, фондовых, валютных, криптовалютных и других рынках, завести полезные знакомства с партнёрами и единомышленниками. Будут обсуждаться вопросы, актуальные как для опытных, так и для начинающих трейдеров.

Саммит будет проходить по адресу: ул. Крещатик, 7/11 (метро Майдан Независимости) с 10:00 до 18:00. Вход свободный.

Вы можете подать заявку на участие в саммите трейдеров прямо сейчас. Количество мест ограничено. 


Ключевые темы конференций:

  • Почему все не так просто с Брексит и как он влияет на рынки.
  • Дональд Трамп против Федеральной резервной системы — кто выиграет, и какими будут последствия.
  • Возможные последствия промежуточных выборов в США.
  • Товарные войны —  возможны ли новые столкновения в 2019 году?
  • Туманные перспективы мирового экономического роста.

К этим явлениям добавляется также осторожность инвесторов, которая выражается в падении рыночной волатильности. Все эти факторы в совокупности формируют весьма непростую рыночную ситуацию. Стоит ли уже сегодня задумываться о «черном лебеде» и как на это может отреагировать рынок криптовалют?

На мероприятии ежегодно можно встретить множество известных и практикующих трейдеров, а это означает наличие большого количества инсайдерской информации, а также возможность провести анализ актуальных событий на рынке вместе с профессионалами.

Кроме вышеперечисленных актуальных тем, будут затронуты вопросы сотрудничества по партнерской программе с Weltrade, свечной анализ на практике, особенности психологической подготовки трейдеров и многие другие.

Если хотите быть в курсе трендов 2019 года – приходите!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Михайленко Александр Трейдер

Содержание

Как выбрать акции для торговли опционами

В этой статье мы разберем статистику доходности торговых сигналов, сгенерированных опционным скринером OptionClue по индексу общей привлекательности опционов Alpha.

Индекс Alpha учитывает как условную «дешевизну» или «дороговизну» опционов, так и состояние рынка и потенциал движения (флэты, треугольники и мощные тренды).

Сконцентрируемся на минимальных значениях индекса, которые представлены в таблице опционного скринера стреддлов и стрэнглов. Значения индекса Alpha до 0.75 говорят о привлекательности покупок, среди этих бумаг часто можно найти очень интересные варианты для входа в рынок. Как правило, акции, имеющие минимальные значения индекса, находятся в топе таблицы опционного скринера.

Для начала торговли опционами необходимо выполнить 3 простых шага:

  • переходим на страницу ТОП 10 скринера
  • открываем индекс Alpha и анализируем таблицу ТОП 10 активов для покупки опционов. Выбираем акции с минимальным значением Alpha, отдаем предпочтение бумагам с Alpha до 0.75:
  • в торговой платформе (например, thinkorswim) находим 3-х месячные опционы с ценами страйков, ближайшими к цене акции, и покупаем соответствующие стреддлы или стрэнглы на выбранные скринером акции

Составляем портфель опционов на основании скринера OptionClue

Опционный скринер стреддлов и стрэнглов OptionClue для поиска перспективных активов при входе в рынок был создан в начале октября. Представляем вашему вниманию первую подборку торговых сигналов скринера. На 11 октября 2017 опционный скринер сгенерировал сигналы по 6 акциям, у которых индекс Alpha был ниже 0.75. Дата экспирации 3-х месячных опционов на эти бумаги 19 января 2018.

Ниже представлены акции для составления опционного портфеля (покупка стреддлов):

  • RH (Alpha 0.51, страйк 75)
  • FL (Alpha 0.6, страйк 34)
  • CMCSA (Alpha 0.66, страйк 37.5)
  • HAL (Alpha 0.71, страйк 45)
  • GIII (Alpha 0.73, страйк 30)
  • PAY (Alpha 0.74, страйк 21)

RH. Индекс Alpha равен 0.51 (1 место в ТОР 10 бумаг для покупки опционов)

FL. Индекс Alpha равен 0.6 (2 место в ТОР 10 бумаг для покупки опционов)

CMCSA. Индекс Alpha равен 0.66 (3 место в ТОР 10 бумаг для покупки опционов)

Как видно из графиков движения цен акций, большинство бумаг на момент открытия опционных позиций находятся во флэтах. Это обусловлено тем, что индекс Alpha рассчитывается в том числе на основе индекса Sigma, входящего в опционный скринер (находит активы с низкой и высокой волатильностью).

Следовательно, мы покупаем опционы с данными параметрами и в дальнейшем будем отслеживать изменение цен стреддлов с периодичностью 1-2 недели.

Динамика изменения доходности опционов на примере 3-х месячных стреддлов

На момент покупки опционов, мы имели следующую стоимость стредлов:

  • RH straddle price — $19.29
  • FL straddle price — $5.65
  • CMCSA straddle price — $3.21
  • HAL straddle price — $4.54
  • GIII straddle price — $5.67
  • PAY straddle price — $2.69

Для получения прибыли на опционном рынке важно, чтобы стоимость стреддлов при покупках со временем росла. А так как цена стреддла зависит от волатильности и стоимости акции, а также от времени до экспирации, предлагаю ознакомиться с результатами изменений цен с учетом времени:

Динамика изменений цен стреддлов с 11 октября 2017 по 2 января 2018. Данные торговой платформы thinkorswim.

Для наглядного восприятия этой информации давайте посмотрим на изменение цен стреддлов в процентном выражении, которое отражено в таблице ниже. Данные за 11 октября принимаются как точка отсчета и все дальнейшие расчеты осуществляются относительно этой даты. Мы рассматриваем изменение доходности как по отдельной опционной комбинации, так и по портфелю в целом (столбец «Overall return»):

Динамика изменений цен стреддлов опционов в процентах с 11 октября по 2 января.

Как мы видим, за первую неделю цены практически не меняются, но агрессивный рост доходности начинается примерно спустя месяц после покупки стреддлов, достигая уровня в 111% через 5 недель (17 ноября).

Максимальная доходность портфеля наблюдалась 21 декабря (спустя 9 недель) и составила 280% с момента покупки опционов, что в пересчете давало 1460% годовых!

Стоит отметить, что 28 декабря 2017 доходность портфеля снизилась до 171% (за 10 недель) прежде всего за счет изменений на рынке акций в преддверии рождественских праздников, а к 2 января 2018 совокупная доходность портфеля снова начала расти и составляет 223% за отчетный период (чуть меньше 3-х месяцев).

На 2 января 2018 из 6 бумаг, входящих в портфель 5 имеют положительную доходность и только RH отрицательную, хотя бумага долгое время давала доходность около 50%.

Выводы по анализу доходности торговых сигналов скринера

Диаграмма, представленная ниже, демонстрирует изменение доходности отдельных опционных позиций и портфеля в целом с 11 октября 2017 по 2 января 2018:

Диаграмма изменения доходности опционов и портфеля опционов с 11 октября по 2 января.

При использовании в опционной торговле одновременно всех сигналов скринера по индексу Alpha мы получаем более надежную и сглаженную кривую доходности (черная линия).

Как видно на диаграмме, доходность портфеля в 100% достигается уже почти через месяц, а примерно через 2 месяца доходность составляла 280%.

Это означает, что вы можете фиксировать прибыль или начинать хеджировать опционные позиции (при достижении важных уровней поддержки и сопротивления, а также в случае разворота тренда) задолго до даты экспирации 3-х месячных опционов, а также использовать очередные торговые сигналы скринера при составлении уже нового портфеля.

Оптимальный вариант для максимизации прибыли при торговле на опционном рынке — это использовать опционный скринер OptionClue, который ежедневно генерирует свежие сигналы для торговли стреддлами и стрэнглами и экономит ваше время.

Михайленко Александр Трейдер

Дэн Зангер — трейдер, который стал известен после того, как увеличил свой торговый счет с $10,775 до $18,000,000 во время бычьего рынка 1998 — 2000.


В интервью Дэн делится принципами принятия торговых решений, в частности обсуждается торговля на пробой с коротким стоп-приказом, ценовые паттерны и роль объемов при определении точки входа в рынок, а также  использование опционов глубоко в деньгах в трейдинге.


Михайленко Александр Трейдер

Дейтрейдер Данте Винсент делится своим мнениемотносительно важности планирования каждого торгового дня. Каким образом дисциплина влияет на финальный результат в трейдинге? Стоит ли сразу относиться к торговле на финансовых рынках как к серьёзной работе? Или же трейдинг вполне может быть хобби, которое когда-нибудь станет чем-то большим?

Dante-Vincent.jpg

Данте: Распорядок дня — один из важнейших инструментов в арсенале трейдера, о котором многие даже не догадываются. То, как проходит каждый ваш день, напрямую влияет на торговые результаты — я уверен в этом на все 110% и убедился на собственном опыте.
Если вы просыпаетесь за 15 минут до открытия рынка, не спеша идете к компьютеру и бегло просматриваете форумы или Твиттер, чтобы получить кое-какое представление о том, чего стоит ожидать во время открытия, то, вероятно, не планируете получить деньги от торговли на рынке. Самое печальное то, что, осмелюсь предположить, большинство именно так и делает. Такой подход никогда не работает!


Михайленко Александр Трейдер

Нассим Талеб — опционный трейдер, инвестиционный управляющий, автор, философ. Этот человек не нуждается в представлении. Его философия отношения к случайным событиям и управления рисками изменила финансовый мир.





В начале 1990-х он ушел с Уолл-стрит и в течение 18 месяцев торговал на собственном торговом счете на Чикагской товарной бирже (CME). С 1999 по 2004 руководил хедж-фондом Empirica LLC. В настоящее время он оставил ежедневные занятия торговлей, чтобы сосредоточиться на исследовательской работе. При этом и далее выступает инвестиционным советником.

В своем интервью Талеб делится своим мнением о трейдинге, финансовых прогнозах и портфельной теории.

Вопрос: Вы скучаете по трейдингу?
Ответ: Я занимался трейдингом в течение 20 лет, и сейчас я ненавижу его так же, как и в самом начале. У меня своего рода зависимость [смеется]. И люблю, и ненавижу.


Михайленко Александр Трейдер

Ван Тарп (Van Tharp) — коуч, трейдер, писатель и портфельный управляющий с многолетним опытом, делится своим видением качественной торговой стратегии и роли риск-менеджмента и мани-менеджмента в трейдинге.


Какой из распространенных у трейдеров недостатков можно легко исправить?
Ван: Таких много, но я назову один, который является корнем всего остального. Возьмите на себя полную ответственность за свои результаты вашей инвестиционной деятельности. В этом случае, если вы не будете достигать своих целей, вы будете искать источник проблемы в себе, а не в рынке, вашем брокере или где-то еще.


Продолжение статьи

Михайленко Александр Трейдер



Кто быстрее уничтожает торговые счета — трейдеры, торгующие без использования правил управления капиталом и рисками, или робот, определяющий точки входа в рынок случайным образом?


Содержание



Мой первый торговый счёт

Первый торговый счет я уничтожил за несколько сделок, при этом полагал, что все делаю правильно. Как подавляющее большинство новичков, я считал, что самое главное в трейдинге — определить идеальные точки входа и выхода из рынка.

На тот момент я знал о правилах управления капиталом и рискамии меня предупреждали, что они важны. Но в своей торговый практике их не учитывал. Кроме этого, у меня не было торгового плана. Для поиска точки входа в рынок применял несколько популярных индикаторов, но четкой прописанной торговой системы у меня не было. Это классический путь новичка, такое отношение к трейдингу ведет к вполне предсказуемому результату — к потере средств.


По иронии судьбы, на тот момент я использовал концепцию управления рисками, которая гарантированно приводит к уничтожению торгового счета — так называемый «замок». Я прочитал статью, которая описывала преимущества этого метода и ввиду невежества сразу взял ее на вооружение.


Продолжение статьи
Михайленко Александр Трейдер






В этой статье мы обсудим принцип защиты плавающей прибыли при помощи опционов*. Подобная необходимость возникает, когда рынок достигает промежуточных целей или важного ценового уровня, когда закрывать всю позицию еще рано, но высок риск формирования неблагоприятного ценового движения.


Содержание



Сопровождение позиции

Наряду с корректным входом и выходом из рынка любой трейдер часто сталкивается с необходимостью корректировки позиции между этими точками.



Такое происходит, когда направление основной тенденции на рынке не изменилось, но возникает риск нежелательного ценового движения. Например:

  • рынок движется в нужном направлении, но достигает определенной заранее промежуточной цели и может начать корректироваться;

  • цена начинает колебаться в районе важного ценового уровня, в ближайшее время рынок может остановиться, перейти во флэт или вовсе развернуться;

  • близится важное событие, которое может существенно повлиять на состояние рынка (статистика деятельности компании, важное выступление политического или экономического толка, выборы, референдум и т.п.)


Продолжение статьи

Михайленко Александр Трейдер


В этой статье мы обсудим принципы определения целей при входе в рынок. Они вместе с расчетом потенциала прибыли и определением отношения прибыли к рискам относятся к четвертому пункту торгового плана.


Содержание



Как определить цель при входе в рынок?


Т
очки входа в рынок определяются на основании свойств уровней поддержки и сопротивления. Цели и точка выхода из рынка, если цена идет против позиции, также устанавливаются на основании ценовых уровней.
Предположим, что рынок длительное время снижался, каждый новый максимум на графике был ниже, чем предыдущий, и цена закрылась выше очередного уровня сопротивления. То есть произошел пробой уровня сопротивления снизу вверх.

Точка входа в момент разворота рынка после длительного снижения и ближайшие цели


Продолжение статьи


Михайленко Александр Трейдер


Новички склонны полагать, что существует какой-то единственно верный подход, что нужно просто найти некую правильную формулу, единственно верную торговую технику... На самом деле все не так. Не существует единственного метода, который работал бы постоянно.


Статья из цикла «Интервью с трейдерами».


Продолжение статьи

Страницы: 1 2 »
advertisement